前文已經做過科普，標普500指數期貨合約，每個點代表250美元，孫大海手裡有一千張多頭合約。

如果指數上漲10個點，那孫大海的浮盈就達到250*10*1000，也就是250萬美元。

因為沒有實際成交，所以這種賬面上盈虧叫做浮盈或浮虧，也就是隨時根據行情在變化的盈虧。

許多資金不足，但又比較激進的投資者，這時就會利用部分浮盈進行擴大交易。這樣做利弊各半。

好處是可以增加倉位，方向正確時擴大盈利。缺點是倉位增加，防範行情波動的能力下降，容易造成穿倉，被強行止損。

大的投資商或機構投資者一般不會這樣。他們由於資金量大，持倉數量比較多，進場出場都是要有計劃的。他們更在意防範的是平倉風險，也就是無法順利完成出貨。

操盤小組用給他們的額度，買進賣出，玩得很開心。在孫大海判斷出大方向的情況下，他們操盤的收益還不錯，幾個月下來，小賺了幾十萬美金。

孫大海的收益可就比他們大多了。僅按照買入賣出計算，孫大海的一千張多頭合約，就獲利1375萬美元，再加上操盤小組在換月操作時高拋低吸，以及操盤小組自己操作得到的盈利，最終賬戶裡的金額是一千九百萬美元。

孫大海判斷還是比較準確的。過了幾個交易日，標普500指數雖然最找衝上了170，但多頭力量也已經消耗殆盡。

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